parametrischer Ansatz

Ansatz zur Berechnung des Value at Risk, bei dem Verteilungsannahmen getroffen werden. Als Verteilung kann z.B. eine Normalverteilung mit den Parametern Erwartungswert und Standardabweichung angenommen werden. Es kann aber auch eine andere Verteilung mit den sie definierenden Parametern modelliert werden. Zu den parametrischen Ansätzen gehören die Varianz-Kovarianz-Methode und die Monte-Carlo-Simulation.