autokorreliert

Korrelation einer Zufallsvariablen mit sich selbst im Zeitablauf. Als Beispiel ist das Gewicht einer Person im Zeitablauf stark positiv autokorreliert. Ist die Person heute stark übergewichtig, wird sie auch morgen noch übergewichtig sein, auch wenn sie gerade eine Diät macht. Hat sie ein sehr geringes Gewicht, wird dieses auch morgen und in den nächsten Tagen noch gering sein. Die Gewichtsschwankungen, also die täglichen Zu- und Abnahmen der Person, könnten durchaus unabhängig voneinander sein. Wenn die Person aber gerade eine Diät macht, dann sind die Gewichtsänderungen auch autokorreliert. Das hoffen wir zumindest für sie, denn tritt der Jojo-Effekt ein, dann wird die Autokorrelation wieder schwächer :-)

Genauso ist bei Aktienkursen die Autokorrelation stark positiv, bildet man aber Aktienkursänderungen, d.h. Renditen, so ist die Korrelation nahe Null. S. auch Franke, J., Härdle, W. & Hafner, C. (2004): Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, Berlin: Springer.